威廉希尔公司

当前位置: 主页 > 佛学 >

浙商进取:2017年第一季度报告查看PDF公告 - 浙商进取(150077)基金公告

时间:2018-12-04 10:01来源:网络整理 作者:admin 点击:

浙商 沪深 300 幂数的 缓缓地使形形色色的或发展 纸 授予 基金 2017 年第 1 季 度报 告 2017 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 民族语言发送 出 日 期 :2017 年 4 月 21 日 上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 2 页 共 12 页

§1 要紧提示符 基金干练的人和董事会许诺我在那里、给违法的劝告性规则或有重大意义的少量, 实质的确凿性、精确和完整性承当个人和共同责任。 基金托管人华夏倾斜飞行分开直达的火车或汽车公司依本规则,于 2017 年4 月 18 日支票 本民族语言 打中财务标志、净资产表示与授予结成民族语言,许诺审察实质不假 记载、给违法的劝告性规则或 者有重大意义的少量。 基金干练的人无怨接受老实言而有信、 刻苦尽职的约定操作与设法对付基本的, 但不克不及许诺基金获益。。 基金的过来表示否定代表其自食恶果业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予决议从前,理所当然周到的标明这本书。 基金招股阐明书。 本民族语言打中财务物未被审计。 现在的民族语言期自 2017 年3 月1 日起至 3 31个月 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金缩写 上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 担任守队队员缩写 浙商 300 市行动准则 166802 基金运作模特儿 和约空旷排队 基金和约见效日期 2012 年 5 月7 日 民族语言明暗界限基金分得的意味着完全的 198,747, 份 授予实体的 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 方 式 , 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 , 追 求 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 , 获 得 与 标 的 指 数 收 益 近似进项和侵吞其他的进项 授予谋略 这笔资产采用消极的幂数的授予法,范围上海和深圳的份等同于 300 幂数的打中 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 ,年跟 缺乏更多的违法。 4%。

当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 , 并 辅 之 以 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等 , 在直达的火车或汽车范围内把持尾随背离。 执行参照 沪深 300 指 数进项率 ×95% +筑堤同 业存款货币利率 ×5% 风险立竿见影益特点 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 3 页 共 12 页

合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 浙 商 稳 健 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 浙 商 进 取 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 现世的立竿见影益特点。 基金设法对付人 浙江招商基金设法对付直达的火车或汽车公司 基金托管人 华夏倾斜飞行分开直达的火车或汽车公司 部下分类学基金 基金纽带 称 浙商不乱 浙商进取 上海实业家与上海实业家 300 幂数的 缓缓地使形形色色的或发展 部下分类学基金 事务体格 码 150076 150077 166802 民族语言末端的 部下分 程度基金 总大写字母 2,271, 份 2,271, 份 194,204, 份 部下分类学基金的风险收 效益特点 浙 商 稳 健: 浙商不乱 份 额 具 有 低 风 险 、 收 收益绝对不乱的特点。 浙 商 进 取: 浙商进取 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预现世的立竿见影益特点。 上海实业家与上海实业家 300: 本基 金河集 踪 指 数 的 股 票型基金, 有价和有价 的 指 数 相 似 的 风 险 立竿见影益特点, 期待风 险 和 预 期 收 益 高 于 货币在市场上出售某物基金、 纽带 型 基 金 和 混 合 型 基 金。

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 财 务 标志 单位:人民币元 首要财务标志 民族语言期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 ) 1. 这一工夫曾经履行。 现进项 -71,501.23 2. 现期赢利

322,520 3. 额外的秤锤 基金分得的意味着现在的赢利 0.0029 4. 明暗界限基金 资产净值 225,374,736.82 5. 明暗界限基金 分得的意味着净值 1.134

3.2 基 金 净 值 表示 现在的民族语言期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较 阶段 净资产升压速度 ① 净资产升压速度标 拟差Ⅱ 机能关系上地参照 准退让 机能关系上地参照 准降服基准 准背离 ①-③ ②-④ 过来学期 0.43% 0% 0.49% - -0.06% 注:这笔资产的执行参照:沪深300 指 数进项率 X 95%倾斜飞行同性存款货币利率 ×5%。 鉴于基金资产无效地使用脱落做上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 4 页 共 12 页

静态使形形色色的颠换,资产无效地使用脱落责任重行均衡以使确信责任,每日端线幂数的 95%、5%的脱落 采用再均衡,每日乘以参照幂数的的工夫 序列。 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 关系上地 基 准 收 益 率 变 动的 比 较 注:1、 这笔资产 基金和约见效日期为2012 年 5 月7 日, 基金 和约见效日至现在的民族语言期末端的, 这笔资产见效工夫已满某年级的学生。 2、这笔资产建仓期为6 个月, 从2012 年 5 月 7 从有朝一日到2012天 年 11 月6 日,建 仓库栈完毕工夫 极度的资产无效地使用脱落均契合参照。 黄金和约。 §4 管 理 人 报 告 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 事务 任这笔资产的基金干练的人截止期限 纸营业年 限 阐明 供职日期 离任日期 赵小雷 本 基 金 的 2015 年8 月 - 6 赵小雷文聪, 香港中文学院上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 5 页 共 12 页

基金经 理 , 公 司 衍 生 品 及 量 化 投 资 部总干练的人 11 日 财务学博士。 延续工夫基金 管 理 有 限 公 司 投 资 策 略 及 商品辨析师。

管 理 人 对 民族语言 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 这笔资产设法对付人在现在的民族语言期内遵守《中华人民共和国纸授予基金法》及其他的相互关系法度法 规、证监会规则和这笔资产和约 的商定,依老实信用、刻苦尽职的约定操作与设法对付基本的,在 在死板的风险把持的根据,追求基金分得的意味着拥有人的最佳效果收益,不伤害基金拥有人收益的行动。本基 无有重大意义的违背黄金法、违规行动,这笔资产授予结成契合关系到法规及基金和约的商定。 公 平 交 易 专项 说 明 4. 公 平 交 易 方法 的 执 行 使适应 为了准则清楚地市行动,停止辩护授予者法定合法权利,范围《中华人民共和国纸授予法》、 纸授予基金设法对付公司设法对付办法、《纸授予基金设法对付清楚地市方法指路》 法规规则,公司建造了类似的清楚地市方法。。在授予方针决策层面,公司由授予方针决策协商会议负责人。 直的下的授予结成干练的人可说明性,识别设法对付形形色色的类型的授予结成、孤独方针决策;在事务水平,创造集 奇纳作物物交换体制,扩大清楚地作物物交换分配方法,确保每个授予结成的清楚地市机遇,严禁 授予结成收益转变;在概观和评价层面,该公司的筑堤工程群将审察当天的授予。 市,对形形色色的授予结成在市所空旷竞相投标市中同日顺对称重复市的市时期和市价差停止监控, 同时对形形色色的授予结成近的市日的顺对称重复市和反向市的市时期和市价差停止辨析。

现在的民族语言期内,这笔资产未发作违背清楚地市方法的行动。 .2 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明 公司设法对付的授予结成手了 同性随时可收回的贷款日期的把持,发作的市较劣的。 单边市的美国昆腾公司超越S的纸市量。 5% 的使适应,亦 未必接管机构考察。 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 这笔资产经过授予约束和美国昆腾公司化把持,范围基金和约的断言,运用定量辨析等技术,辨析与对称 基金尾随背离的感染原理, 肯定的应对在市场上出售某物猛烈使形形色色的, 把持基金尾随背离的尽力, 推断基金在议定书中拟定的授予谋略,范围类似的授予实体的。民族语言期内,这笔资产继续最佳化幂数的尾随谋略,针 基金的大小很小。,申购兑现对我国纸在市场上出售某物的感染,好好使用它。,尾随实体的曾经好的地履行。。

上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 6 页 共 12 页

报 告 期 内 基金 的 业 绩 表示 直到 2017 年3 31个月 日为 止,民族语言期内这笔资产分得的意味着净资产升压速度为 , 执行参照进项 率为 0% , 基金净资产升压速度少于执行参照 。 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明 现在的民族语言期内在延续二易货每天基黄金资产净值值少于五千一万元围住。 §5 投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 条款 总计(元) 基金完全的资产脱落 ) 1 合法权利授予 208,749,084.01 92.28 进入:份 208,749,084.01 92.28 2 基金授予 - - 3 有规律的进项 授予 6,365,900 2.81 进入:纽带 6,365,900 2.81 资产帮助纸 - - 4 贵金属授予 - - 5 筑堤衍生品授予 - - 6 补进返售筑堤资产 6,000,000.00 2.65 进入:买回回购 筑堤资产 - - 7 倾斜飞行存款完全的和存款替补队员 4,929,905.66 2.18 8 其他的资产 164,471.59 0.07 9 完全的 226,209,370.46 100.00 5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成 报 告 期 末 由行 业 分 类 的境 内 股 票 授予 组 合

行动准则 行业分类 公允意味着(元) 基金净资产比例 (%) A 农、林、牧、渔业 254,010.30 0.11 B 采矿业 9,578,099.87 5 C 作品 71,302,573.91 31.64 D 电力、 发热、 汽油和水的产额和供给 业 6,085,941.59 2.70 E 建筑业 10,062,419.49 6 F 发行零售业 4,972,608.87 2.21 G 交通运输、蓄电与邮政办事 6,496,596.65 2.88 上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 7 页 共 12 页

H 使驻扎餐饮业 311,904.00 0.14 I 物转让、 软件和物技术办事 8,400,726.98 3.73 J 筑堤业 72,054,547.59 31.97 K 房地领土 10,046,230.28 6 L 分裂和贸易办事 2,245,612.66 1.00 M 科研与技术办事 - - N 水工、周围与公共设施设法对付领土 1,991,061.83 0.88 O 常驻的办事、没趣的人及其他的办事 - - P 教导 - - Q 卫生和社会工作 473,432.03 0.21 R 开垦的、体育 娱乐业 3,591,330.78 1.59 S 倍数 881,988 0.39 完全的 208,749,084.01 92.62 5.2.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成

这笔资产 现在的民族语言末端的未拥有沪港通授予份。 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 序号 份行动准则 份术语 美国昆腾公司(分得的意味着) 公允意味着 (元) 服务基金的净资产 脱落(%) 1 601318 奇纳好 237,828 8,802,018 3.91 2 600036 招商倾斜飞行 261,394 5,010,922.98 2.22 3 601166 兴业银行倾斜飞行 289,945 4,700,008.45 2.09 4 600519 贵州茅台 11,577 4,472,889.72 1.98 5 600016 民生倾斜飞行 520,515 4,413,960 1.96 6 601328 交通倾斜飞行 677,516 4,220,928 1.87 7 000651 格力电器 106,898 3,388,666.60 1.50 8 600000 浦发倾斜飞行 210,677 3,372,938.77 1.50 9 000333 美的拳击场 100,059 3,331,964.70 1.48 10 000002 万

科A 150,700 3,101,406.00 1.38

5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类学 的 债 券 授予 组 合

序号 纽带歪曲 公允意味着(元) 基金净资产比例(%) 1 规定纽带 6,365,900 2.82 2 央行票据 - - 3 筑堤纽带 - - 进入:政策性筑堤纽带 - - 4 事业心纽带 - - 5 事业心短期融资券 - - 上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 8 页 共 12 页

6 中期票据 - - 7 可兑换贷款 (可作物物交换约定) - - 8 同性存款收据 - - 9 其他的 - - 10 完全的 6,365,900 2.82 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 纽带行动准则 纽带术语 美国昆腾公司(张) 公允意味着(元) 服务基金的净资产 脱落(%) 1 010213 02 库存公司债⒀ 63,640 6,365,900 2.82

5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细

这笔资产 现在的民族语言末端的未拥有资产帮助纸。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净 值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 授予 明 细

这笔资产 现在的民族语言末端的未拥有贵金属。 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

这笔资产 现在的民族语言末端的未拥有权证。 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明 .1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 现在的民族语言末端的未授予股指向前。 0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明 0.1 本 期 国 债 向前 投 资 政 策 这笔资产现在的民族语言末端的未拥有库存公司债向前。 0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 现在的民族语言末端的未拥有库存公司债向前。 1 授予结成报 告脚注 1.1

报 告 期内 本基 金 授予 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 备案 考察 或 在报 告编 制 新来一上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 9 页 共 12 页

年内空旷归咎于、处分境遇。 1.2

这笔资产授予的流行音乐十大畅销唱片份缺乏高出基金和约规则的备选份库。 1.3 其 他 资 产 等同于 序号 术语 总计(元) 1 存出许诺金 144,763.57 2 应收票据纸 4,912.87 3 应收票据红利 - 4 应收票据利钱 8,313.51 5 应收票据申购款 6,481.64 6 其他的应收票据款 - 7 递延费用 - 8 其他的 - 9 完全的 164,471.59

1.4 报 告 期 末 拥有 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细

这笔资产 现在的民族语言末端的未拥有做转股期的可替换纽带。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 约束 情 况 的 阐明

这笔资产 现在的民族语言末端的授予的流行音乐十大畅销唱片份不在散布约束的使适应。 1.6 投 资 组 合 民族语言 附 注 的 其他的 文 字 描 述部 分 在周围的说辞,在市场上出售某物本钱完全的与净资产进项率经过能在尾差。。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 条款 浙商不乱 浙商进取 上海实业家与上海实业家 300 指 号码缓缓地使形形色色的或发展 民族语言期开端时的基金分得的意味着完全的 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,907 民族语言期基金完全的额 申购分得的意味着 0.00 0.00 177,062,810.07 减: 民族语言结巴地说出 基金完全的兑现分得的意味着 0.00 0.00 864,898.45 民族语言期内基金拆分分得的意味着 (由--增加)。 衬垫柱) 40,224.00 40,224.00 -80,448.00 民族语言期明暗界限基金分得的意味着完全的 2,271, 2,271, 194,204, 注:拆分变化分得的意味着为这笔资产三级分得的意味着经过的套在一起的两匹马替换分得的意味着。上海实业家与上海实业家300 指号码缓缓地使形形色色的或发展拆分变化分得的意味着包住现期按期份上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 10 页 共 12 页

总计换算分得的意味着。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 使适应 单位:份 条款 浙商不乱 浙商进取 上海实业家与上海实业家 300 幂数的分 级 民族语言结巴地说出 初 干练的人持股 的这笔资产分得的意味着 0.00 0.00 2,823,406.03 民族语言期内买 申购 总大写字母 0.00 0.00 57,033.65 民族语言结巴地说出间 出售/ 兑现 总大写字母 0.00 0.00 0.00 民族语言期末端的设法对付人 拥有 的这笔资产分得的意味着 0.00 0.00 2,880,439.68 民族语言期完毕时拥有 本基 金分得的意味着占 基金完全的 分得的意味着比 例(% ) 0.00 0.00 1.45 注:C 级民族语言 补进期 申 整个买 额包住现期按期份总计换算分得的意味着,分开替换分开 份。 基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细 现在的民族语言期内基金设法对付人未运用固有资产授予这笔资产。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 报 告 期 内 单一 投 资 者 拥有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情 况 授予者 民族语言期内 持 有基金份 额 使形形色色的使适应 民族语言末端的 持 基金使适应 况 上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 11 页 共 12 页

类别 序号 拥有基金 份 额 范围脱落 或 者 超越20%的工夫。 区间

期初 分得的意味着 申购 分得的意味着 兑现 分得的意味着 拥有分得的意味着 分得的意味着占 比 机构 1 2017-02-20 至 2017-03-31 0.00 70,421,654.93 0.00 70,421,654.93 35.43 2 2017-02-20 至 2017-03-31 0.00 61,618,838.03 0.00 61,618,838.03 31.00 3 2017-02-20 至 2017-03-31 0.00 44,013,203 0.00 44,013,203 22.15 作品真正的 风 险 (1 )兑现申 请耽搁手术。 理 的风险 机构授予 者 大兑现 时 破土本钱低 基 金居举 额 兑现, 中 小 授予者可以 能 面小 赎 还归还应用程式 责任 与 机构授予 者 按同脱落 部 伸出重要官职 理 的风 险。 (2 基金网 无效波值 动 的风险 机构授予 者 大兑现 时 ,基金管 理 思考根底 金 意味着赚得 可 能双生根底 金 资产净值 造 成较大波 动 ; (3 )提早终 止基金合 同 的风险 机构授予 者 兑现后, 可 在根底 金 资产净值 低 于 5000 一万元围住 , 假使延续六 十 个每天 涌现 基 黄金资产净值 值 少于 5000 万 元证明某事属实的证据 , 基金设法对付 人 能的费 终 止基金合 同 ,基金资产 产 将施行 算 。 (4 基金条例 模上衍生物 致 的风险 机构授予 者 兑现后, 可 归纳基 金 过标出尺寸。 会基金 会 交谈授予 银 行间纽带、 作物物交换纽带 券 时交 轻易烦恼 情 形。

影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 - §9 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 编目录 1 、奇纳证监 会赞同上海实业家与上海实业家 300 指 号码缓缓地使形形色色的或发展纸授予基金引起的相互关系文献; 2 、浙江实业家上海 深 300 幂数的 缓缓地使形形色色的或发展纸授予基金吸收某人为新成员阐明书; 3 、浙江实业家上海 深 300 幂数的 纸授予基金分类学和约; 4 、浙江实业家上海 深 300 幂数的 分类学纸授予基金托管在议定书中拟定; 5 、基金设法对付 人事经纪资历审批与营业执照; 6 、民族语言期内 基金设法对付公司在选定的报纸和时段公布的公报; 7 、奇纳证监 其他的责任的文献。 上海实业家与上海实业家 300 指号码缓缓地使形形色色的或发展 2017 年第 1 一刻钟报 告 第 12 页 共 12 页

放置色点 杭州市西湖区教员路 18 1世界作物物交换中心、摄政城市、欧盟和美国 B 座507 室 商量方法 授予者可以于这笔资产设法对付人使运作工夫预定商量,或留下印象基金干练的人 网站 商量, 你也可以下令给基金干练的人的客户办事中心。:400-067-9908/021-60359000 查 讯问相互关系物。 浙 商 基 金 设法对付 有 限 公 司 2017 年 4 月 21 日

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表